استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

کلمات کلیدی :

پایان نامه داده کاوی
پولشویی در صنعت بانکی
پایان نامه مبارزه با پولشویی
کشف پولشویی با داده کاوی
کشف تقلبات مالی با داده کاوی
طراحی الگویی براي تقلبات مالی
کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی
کشف جرایم پولشویی در صنعت بانکداری
پایان نامه مبارزه با پولشویی در بانک

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه در مورد داده کاوی و با عنوان استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد. هدف از این پایان نامه شناسایی جرایم پولشویی در بانکها با استفاده داده کاوی می باشد. 

 

 

داده‌کاوی عبارت است از تحلیل داده‌‌ها به‌منظور کشف روابطِ از قبل نامعلومی که اطلاعات مفیدی ارائه می‌کنند. کشف تقلب به یکی از جا افتاده‌ترین کاربرد‌های داده‌کاوی چه در صنعت و چه در دولت تبدیل شده است. هر چند بسته‌‌های نرم‌افزاری تجاری مختلفی با محیط تعاملی آسان برای کاربران، در حال حاضر در دسترس هستند که انجام کار‌های پیچیده داده‌کاوی را به‌ظاهر آسان می‌کنند و الگوریتم‌های داده‌کاوی بسیاری برای کشف تقلب مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما کاربرد آن‌ها، همچنان از چارچوب سنتی داده‌کاوی یعنی انتخاب ویژگی، نمایندگی، گرداوری و مدیریت داده‌‌ها، پیش‌پردازش، داده‌کاوی، پس‌پردازش و ارزیابی عملکرد پیروی می‌کند.

 

 

 

پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌‌های مالی عبارتند از مدل‌‌های رگرسیون لجستیک (رایج‌ترین)، شبکه‌‌های عصبی، شبکه‌ استنباط بیزین و درخت تصمیم که همه آن‌‌ها راه‌حل‌‌های قابل توجهي را برای مشکلات ذاتی در کشف و طبقه‌بندی داده‌‌های تقلبي ارائه می‌کنند [17]

 

 

 

 

داده‌کاوی اين توان را دارد که سناریو‌های جدیدی برای کشف نمونه‌‌های پولشویی ارائه دهد.داده‌کاوی به عنوان فرايندي خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می شود. . هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هایی اعمال می شوند، الگو‌های پنهان از جریان وجوه را پرده برداری می‌کنند [21]همراه شدن اطلاعات مشتری و دانش فرد خبره منجر به آن می‌گردد که معاملات مشکوک به طور همروند با زمان اتفاق افتادنشان شناسائی شوند.سیستم ضد پولشويي قابلیت اجرا با الگوریتم‌‌های نظارت شده  و بدون نظارت را به طور هم‌زمان دارد.در این سیستم علاوه بر به کارگیری الگوریتم‌‌های رایج در داده‌کاوی، شاخص‌‌هایی محاسبه می‌شوند که می‌توانند بخوبی ملاکی برای میزان مشکوک بودن عملکرد یک مشتری باشند و بر اساس آن شاخص‌‌ها، داده‌‌های پرت (خارج از محدوده ) تفکیک و شناسائی شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

2    فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه    8
2‌.1‌    پولشویی و بررسی ابعاد آن    10
2‌.1‌.1‌    مفهوم پولشویی    10
2‌.1‌.2‌    تاریخچه و خاستگاه پولشویی    11
2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشويي    13
2‌.1‌.4‌    انواع پولشويي    14
2‌.1‌.5‌    مراحل پولشويي    14
2‌.1‌.6‌    روش‌‌های پولشويي    16

2‌.1‌.7‌    موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری    19

2‌.1‌.8‌    ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشويي    24
2‌.1‌.9‌    روش‌های مبارزه با پولشویی    25
2‌.1‌.10‌    وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی    33
2‌.1‌.11‌    انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک    42
2‌.2‌    داده‌کاوی    46
2‌.2‌.1‌    تاریخچه داده‌کاوی    46
2‌.2‌.2‌    چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی    48
2‌.2‌.3‌    کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی    51

2‌.2‌.4‌    پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌های مالی    58

2‌.2‌.5‌    رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی    60
2‌.2‌.6‌    برخی تحقیقات مرتبط    67
2‌.3‌    جمع بندی    71

 

 

3    فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75

3‌.1‌    روش‌شناسی تحقیق    76
3‌.1‌.1‌    روش تحقیق    76
3‌.2‌    شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها    78
3‌.2‌.1‌    بررسی داده‌‌های قابل دریافت    78
3‌.2‌.2‌    بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك    79
3‌.2‌.3‌    بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات    79
3‌.2‌.4‌    بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی    79
3.2.5    مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .    80
3.2.6    ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی .    80
3.2.7    حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .    81
3‌.2‌.8‌    آمایش داده‌‌ها    81
3.3    جامعه نظری و روش نمونه‌گیری    82
3‌.4‌    مفروضات تحقیق    83
3‌.5‌    شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها    84
3‌.5‌.1‌    مرور پیشینه تحقیق    84
3‌.5‌.2‌    نظرخواهی از خبرگان    85
3‌.5‌.3‌    بررسی اسناد و مدارک آرشیوی    94
3‌.5‌.4‌    طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی    98
3‌.5‌.5‌    جمع بندی    106

 

 

4    فصل چهارم اجراي تحقیق دیباچه    107
4‌.1‌    جزئیات پیاده‌سازی مدل    108
4‌.1‌.1‌    آمایش داده‌‌ها    108
4‌.1‌.2‌    دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک    109
4‌.1‌.3‌    فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب    112
4‌.1‌.4‌    خوشه بندی    116
4‌.1‌.5‌    اجرای الگوریتم نظارت‌شده    127
4‌.1‌.6‌    جمع‌آوری نتایج    129
4‌.2‌    ارزیابی    129
4‌.2‌.1‌    نحوه تست    130
4‌.2‌.2‌    محاسبه معیار‌های Precision، Recall، Specificity و Sensitivity    131
4‌.3‌    نتیجه گیری    133

 

 

5    فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دیباچه    134
5‌.1‌    نتیجه گیری    135
5‌.2‌    محدودیت‌های پژوهش    137
5‌.3‌    پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده    138
6    مراجع    140

 

فهرست شکل‌ها
شکل ‏2 1 مدل CRISP-DM    34

شکل ‏2 2  روش‌های استفاده شده برای کشف انواع تقلبات مالی    36

شکل ‏3 1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده‌کاوی    72
شکل ‏4 1  توزیع شاخص MLI    79
شکل ‏4 2  توزیع شاخص MLISQR    79
شکل ‏4 3  نمودار واریز نقدی مشتریان    80
شکل ‏4 4  مراحل ایجاد شاخص MLISQR    81
شکل ‏4 5  جدول داده‌‌های تفکیك شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR)    82
شکل ‏4 6  هیستوگرام مجموع واریز در خوشه‌بندی ای‌ام    84
شکل ‏4 7  هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای‌ام    84
شکل ‏4 8  هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای‌ام    85
شکل ‏4 9  هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای‌ام    85
شکل ‏4 10  خوشه‌بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر    86
شکل ‏4 11  خوشه بندی گروه متناظر مدل اول    87
شکل ‏4 12  خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم    88
شکل ‏4 13  خوشه‌بندی گروه متناظر مدل سوم    89
شکل ‏4 14  جدا کردن خوشه اکثریت    90
شکل ‏4 15  خوشه‌بندی توسط کامینز و کوهنن    91
شکل ‏4 16  اجرای الگوریتم‌‌های نظارت‌شده    93
 

فهرست جداول
جدول ‏4 1  معیار‌های ارزیابی    95
جدول ‏4 2  محاسبه معیار‌های ارزیابی برای شبکه عصبی    95
 

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سرمایه اجتماعی

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سرمایه اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی مبانی نظری سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی پیشینه داخلی سرمایه اجتماعی پیشینه خارجی سرمایه اجتماعی پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی پیشینه نظری…

  • ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی

    ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی شاخص های ارزیابی عملکرد hse  ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شاخص های اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت hse شاخص های عملکردی hse مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی شاخص…

  • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (داراييهاي نامشهود)

    پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (داراييهاي نامشهود) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (داراييهاي نامشهود) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (داراييهاي نامشهود) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 پاورپوینت داراييهاي نامشهود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره هفده شناخت و اندازه گيري…

  • نقش امنیت اطلاعات در سازمان ها

    نقش امنیت اطلاعات در سازمان ها محیط ایمن در سازمان نقش امنیت اطلاعات در سازمان ها تعریف امنیت اطلاعات اهمیت امنیت اطلاعات برای یك سازمان امنیت اطلاعات در سازمان ها طی سالیان اخیر مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات تاثیر…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری روستایی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری روستایی کلمات کلیدی : مبانی نظری گردشگری روستایی ادبیات نظری گردشگری روستایی فصل دوم پایان نامه گردشگری روستایی دانلود مبانی نظری گردشگری روستایی پیشینه گردشگری روستایی پیشینه تحقیق گردشگری روستایی پیشینه داخلی گردشگری روستایی…

  • پاورپوینت بررسی اجزای سیستم یکپارچه بانکداری راستین در سود و زیان مشارکت

    پاورپوینت بررسی اجزای سیستم یکپارچه بانکداری راستین در سود و زیان مشارکت کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی اجزای سیستم یکپارچه بانکداری راستین در سود و زیان مشارکت اجزای بررسی اجزای سیستم یکپارچه بانکداری راستین در سود و زیان مشارکت مدل…

  • پاورپوینت بررسی موارد خاص در حسابداری بخش عمومی

    پاورپوینت بررسی موارد خاص در حسابداری بخش عمومی پاورپوینت بررسی موارد خاص در حسابداری بخش عمومی حسابداری وجوه اداره شده حسابداری ودایع حسابداری خانه های سازمانی حسابداری مطالبات تایید شده پیمانکاران به عنوان ضمانت نامه وجه الضمان حسابداری تسعیر ارز…

  • گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش

    گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش دانلود گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش دانلود گزارش كارآموزی دانلود كارآموزی انجام كارآموزی خرید كارآموزی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل…

  • پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن در ایران

    پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن در ایران DSL نامتقارن تکنولوژی ADSL بررسی جایگاه ADSL در ایران دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن…

  • بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

    بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم جذب کادمیم توسط گندم رشد کادمیم توسط گندم اثر اسید هیومیک و زئولیت بر جذب کادمیم تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک در رشد…

  • مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی

    مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی سنجش نگرش اینترنتی مدل سنجش نگرش اینترنتی سنجش نگرش اینترنتی دانشجویان مبانی نظری نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت اضطراب…

  • پروپوزال تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج

    پروپوزال تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج کلمات کلیدی : عیوب فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه پروپوزال فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه امامیه فسخ نکاح در فقه اهل سنت فسخ نکاح در…

  • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری

    پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری راهبردهای یادگیری فرایندهای یاددهی – یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و…

  • پرسشنامه ارزیابی نقش ابعاد سرمایه های اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان

    پرسشنامه ارزیابی نقش ابعاد سرمایه های اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان پرسشنامه سرمایه ­های اجتماعی پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان پرسشنامه نقش ابعاد سرمایه ­های اجتماعی پرسشنامه ارزیابی نقش ابعاد سرمایه ­های اجتماعی پرسشنامه تاثیر سرمایه ­های اجتماعی…

  • اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق موضوعه

    اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق موضوعه ثمن شناور بیع با ثمن شناور اعتبار بیع با ثمن شناور اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق صحت بیع با ثمن شناور…

  • پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهري و غير شهري

    پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهري و غير شهري پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهري و غير شهري استفاده از پسآب در جهت مصارف شهري و غير شهري اهداف اصلي تصفيه فاضلاب مراحل تصفيه…

  • كاربرد ترانسفورمرها

    كاربرد ترانسفورمرها ترانس ترانسفورمر انواع ترانسها كاربرد ترانسفورمرها دانلود مقاله كاربرد ترانسفورمرها دانلود مقالات الکترونیک دانلود مقالات مهندسی الکترونیک رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته الکترونیک كاربرد ترانسفورمرها   مقدمه ترانسفورمر یك دستگاه تبدیل انرژی الكترومغناطیسی است ، زیرا…

  • رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان تولید، خالص‌سازی، تعیین ساختمان و بررسی اثرات سمیت سلولی پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111

    رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان تولید، خالص‌سازی، تعیین ساختمان و بررسی اثرات سمیت سلولی پیگمان تولید شده توسط سویه سراشیا مارسه‌سنس PTCC 1111 سمیت سلولی پیگمان سویه سراشیا مارسه‌سنس بیوسنتز پیگمان توسط سراشیا مارسه سنس عوامل موثر بر تولید…

  • پاورپوینت تئوری های مدیریت دولتی

    پاورپوینت تئوری های مدیریت دولتی پاورپوینت تئوری های مدیریت دولتی تئوری های مدیریت دولتی خدمات دولتی نوین مبانی نظری خدمات دولتی نوین مدل های جامعه مدنی و اجتماعی (مشارکتی) انسان گرایی سازمانی و اداره امور عمومی نوین پست مدرنیسم ویژگی…

  • بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف

    بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف کلمات کلیدی : رفع توقیف از اموال غیر منقول مقتضیات رفع توقیف اموال غیر منقول پایان نامه رفع توقیف از اموال غیر منقول رفع توقیف از مال…

  • پروپوزال بررسی تناسب محتوای کتب درسی با نیاز دانش آموزان

    پروپوزال بررسی تناسب محتوای کتب درسی با نیاز دانش آموزان پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی تحلیل محتوای کتاب درسی دین و زندگی پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی 1 پروپوزال تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دهم…

  • پرسشنامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

    پرسشنامه آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی پرسشنامه آموزشهای حرفه ای مستمر پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر رفتار حسابداران رسمی پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر نحوه عمل حسابداران…

  • بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد

    بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد مسجد جامع صنعا هنر و معماری اسلامی ویژگیهای معماری مسجد جامع صنعا بررسی هنر و معماری اسلامی در مسجد صنعا هنر و معماری اسلامی در مساجد دانلود مقالات معماری دانلود مقالات مهندسی معماری…

  • مبانی نظری ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC

    مبانی نظری ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) ارزیابی عملکرد شرکت شهرک…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر مبانی نظری سوگیری تفسیر ادبیات نظری سوگیری تفسیر چارچوب نظری سوگیری تفسیر فصل دوم پایان نامه سوگیری تفسیر دانلود مبانی نظری سوگیری تفسیر پیشینه سوگیری تفسیر پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر پیشینه داخلی سوگیری…